Forex Factory Optimized Trend Trading

BrainTrend system Improvment ¿Puede alguien decirme de qué se trata este sistema BrainTrend? Los gráficos son colourfull pero cualquier persona dice donde debo entrar y donde debo salir. También porqué este sistema es para la duración cada hora, puede cualquier persona modificar este sistema al sistema minucioso. Cualquiera cuando las flechas se muestran podemos generar señal de audio para alertarnos. Gracias de antemano ¿Puede alguien decirme lo que este sistema BrainTrend se trata. Los gráficos son colourfull pero cualquier persona dice donde debo entrar y donde debo salir. También porqué este sistema es para la duración cada hora, puede cualquier persona modificar este sistema al sistema minucioso. Cualquiera cuando las flechas se muestran podemos generar señal de audio para alertarnos. Gracias de antemano Algunos indicadores con señal de audio. El sistema se describió en esta sección con el comercio, reglas, gráficos y así sucesivamente. Este sistema es para M15, H1 y H4. ¿Usted preguntó porqué por mí: Lo creé (creado significa los indicadores atados a una carta, probado manualmente y estimó las reglas) para M15, H1 y alguna otra persona lo hizo para H4. Esta sección no es grande por lo que si eres interesante es mejor leer. Pero tenga en cuenta - hay dos sistemas en esta sección: Braintrading y Brainwashing. No los mezcle. En cuanto a M1 plazo así que voy a tratar de ver esto. Puede ser buena idea. BTW El lavado de cerebro y los sistemas de Braintrading están funcionando mejor en plazos más altos. No soy un codificador, de hecho apenas puedo entender un código. Pero he pensado usar la función jma a su máximo, por lo que en esta versión se puede jugar con la fase del filtro digital, que es mi modesta contribución. Usted puede cambiar las costumbres del precio por ejemplo durante una tendencia que usted puede aplicar el ashi del haikin para el precio. También puede desplazar el indicador hacia atrás y hacia delante. Aquí agrego la biblioteca para que no tengas que buscar en el foro. Instálelo bajo la carpeta expertos / include. NÓTESE BIEN. Recientemente ha habido una preocupación de que esto no funciona bajo algunos metatraders. No sé por qué. Adjunto una captura de pantalla. Esta vez este mod desafía el sistema Brainwashing. Aquí puede ver una captura de pantalla. El filtro jma se establece en el valor predeterminado en 6. Si lo pone a 1 obtendrá la tendencia original del cerebro. Si usted pone a 14 por ejemplo usted conseguirá un montón de alisar pero señales muy agradables también. Si usted juega con la fase del filtro usted puede alcanzar resultados interesantes porque eso es un intercambio entre la reactividad y el exceso. Sólo quiero añadir algunas mejoras al sistema de tendencias del cerebro. Este modo fue creado por hackers rusos, y lo encontré en el foro de Alpari. La idea es añadir jjma suavizado. Esto hace que el sistema de tendencia del cerebro mucho más suavizado y mantiene su reactividad (nunca se pierda el gran movimiento). Pero compruebe usted mismo. Aplicé esta misma idea al sistema asct, los resultados son interesantes. Amar a este john Bueno, la adición de la suavización digital está haciendo gran cambio en el rendimiento. Y no se repinta. Tienes una señal al final de la barra. Por lo tanto, puede ser una idea para usarlo en las barras de rango o en tablas renko también. De hecho, mejora el rendimiento. Nunca se pierda el gran movimiento, pero filtrando los oficios perdidos. Este es el mejor sistema de swing trade que he visto. Supera incluso las redes neuronales, porque no trata de predecir que sólo lee la acción del mercado. Usted puede negociar como un brainer no como un sistema de comercio swing. O usted puede intentar hacer una pistola superior. Pero no es tan fácil como puede parecer. He desarrollado algunos nuevos conceptos con el fin de filtrar las mejores condiciones de mercado para el día de comercio en la fábrica de Forex en el hilo de negociación de Tendencia Optimizada (cómo utilizar la dimensión fractal, y algunas ideas un producto de una mente loca como Fractal Break-out Y la Singularidad del Espacio de Baja Fase cuando el mercado se vuelve loco), la psicología de robots de alta frecuencia y el ruido Negro, etc. Pero es algo teóricamente explicado. No tengo el tiempo y dedicación para mantener un hilo de negociación del día. Por el momento tuve una sobrecarga de ideas, que se tradujo en muchas ideas y herramientas que quería publicar para liberarme del pensamiento obsesivo. El apoyo que he encontrado en este foro fue genial. Y quiero agradecer a Mr. Tools por sus ideas de usar el doble alisado de jurik de Mladen. Y eso trae la tendencia del cerebro a nuevos niveles de funcionamiento. John Last: Bueno, la adición de la suavización digital está haciendo grandes cambios en el rendimiento. Y no se repinta. Tienes una señal al final de la barra. Por lo tanto, puede ser una idea para usarlo en bares de rango o en tablas renko también. De hecho, mejora el rendimiento. Nunca se pierda el gran movimiento, pero filtrando los oficios de perder. Este es el mejor sistema de swing trade que he visto. Supera incluso las redes neuronales, porque no trata de predecir que sólo lee la acción del mercado. Usted puede negociar como un brainer no como un sistema de comercio swing. O usted puede intentar hacer una pistola superior. Pero no es tan fácil como puede parecer. He desarrollado algunos nuevos conceptos con el fin de filtrar las mejores condiciones de mercado para el día de comercio en la fábrica de Forex en el hilo de negociación de Tendencia Optimizada (cómo utilizar la dimensión fractal y algunas ideas un producto de una mente loca como Fractal Break-out Y la Singularidad del Espacio de Baja Fase cuando el mercado se vuelve loco), la psicología de robots de alta frecuencia y el ruido Negro, etc. Pero es algo teóricamente explicado. No tengo el tiempo y dedicación para mantener un hilo de negociación del día. Por el momento tuve una sobrecarga de ideas, que se tradujo en muchas ideas y herramientas que quería publicar para liberarme del pensamiento obsesivo. El apoyo que he encontrado en este foro fue genial. Y quiero agradecer a Mr. Tools por sus ideas de usar el doble alisado de jurik de Mladen. Y eso trae la tendencia del cerebro a nuevos niveles de funcionamiento. Yep thats cómo lo estaba probando hoy. En Renko Ponerlo a través de un simulador. es agradable. He estado siguiendo el hilo de FF y creo que el cerebro que ha publicado es todavía superior. Optimized Trend Trading Se unió a enero de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Adjunto es una captura de pantalla de mi software TopCat para el EURUSD por hora durante los últimos días. Lo hizo bastante bien conseguir 500 pips. Las condiciones del mercado son horribles, por lo que están a un lado (y también tienen que hacer el trabajo de día: - ((así no hay diversión en el mercado).En este modo de visualización, las barras están de color verde donde estamos LARGA y roja donde estamos CORTOS. TopCat representa y utiliza algún DSP muy sofisticado de mis días que diseñan el radar de búsqueda de Nimrod. Tiene una suavización equivalente a una MA de 40 bares, pero con un retraso de alrededor de 0,3 de una barra, junto con la linealidad de fase excelente. Filtro principal es la línea azul con el disparador de rango de puerta en rojo. Crossover marcas de entrada / En las tendencias, lo hacemos espectacularmente bien, capturando hasta 85 de la tendencia. En chirridos agitados el filtro de desorden de radar trata de mantenerse alejados (en la captura de pantalla son las barras blancas) Imagen Adjunta (haga clic para ampliar) : Miembro 253 Mensajes ¿Estás compartiendo con nosotros o sólo se muestra fuera Se unió a enero de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Sólo pensamiento folk podría estar interesado. Eso es todo. Especialmente en lo que se puede hacer con procesamiento de señal digital sofisticado. He oído varios rumores de que 90 de todos los comerciantes pierden dinero y otros rumores de que 90 de todo el dinero se negocia utilizando algún tipo de MA (o uno de la gama desconcertante de indicadores basados ​​en ellos). Me pregunto si hay una correlación aquí Registrado Nov 2007 Estado: Miembro 1.142 Puestos que puede utilizar el indicador barras pintadas también Si hay un codificador alrededor, tal vez puede mejorar este indicater un poco. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) No hay idea de cómo esto es diferente de un crossover. Adjuntar una curva de cruce JMA simple local ajustada para que se parezca a su gráfico. Sólo porque usted encontró una de 52 semanas que hacen pips agradable doesn t hacerlo una excepción a lo que usted dijo: heards varios rumores de que 90 de todos los comerciantes pierden dinero y otros rumores de que 90 de todo el dinero se negocia con algún tipo de MA O uno de la gama desconcertante de indicadores basados ​​en ellos). Me pregunto si hay una correlación aquí donde el precio va, los indicadores siguen, que no es realmente nuevo: P Ambos extremos de swing tenía pura acción de precio de las instalaciones que en realidad sólo tenía una sesión de chat en este par y los cambios de ayer en J16 Es muy alentador ver lo que la gente de este hilo ya está haciendo con los filtros digitales - claramente los colegas tienen lo básico bajo su cintura y entender la importancia de la respuesta en frecuencia y la fase como propiedades separadas pero relacionadas de (Digitales). Además, parece que los whingers y los cínicos se han aburrido y han pasado a molestar a otros hilos, dejando un núcleo duro de gente seria que entre nosotros, estoy seguro, puede diseñar algunos sistemas excelentes. Aunque conozco mucho sobre procesamiento de señales, soy un novato de FX y ese lado es igualmente importante para el éxito, me siento. Por lo tanto, algunas ideas más necesarias. Orden de Integración Ya hemos hablado de que las series temporales financieras son no estacionarias (es decir, los cumulantes de sus distribuciones de probabilidad tales como media, varianza, etc. varían con el tiempo). Podemos medir el grado de no estacionariedad a través del concepto de orden de integración. En un sistema de muestra discreta, podemos aproximar la derivada de una serie simplemente tomando diferencias sucesivas, por ejemplo, d t x t - x t-1. Pruebe esto: genere una onda senoidal simple s t sin (2.pi. t / P) donde P es cualquier periodo que quiera, digamos 20 barras, y tome las diferencias d t s t - s t-1. Si traza esto en el mismo gráfico, obtendrá una onda de coseno casi perfecta. ¿Por qué, porque d / dt cos (t). Una vez que tenemos la diferencia serie d t, podemos tomar las diferencias de nuevo para obtener d2 t y así sucesivamente. Definimos una serie estacionaria que tiene orden de integración cero, escrita I (0). Si tenemos una serie temporal no estacionaria, pero cuando tomamos las primeras diferencias obtenemos una serie estacionaria, la serie temporal original se dice que es, escrita I (1). Porque si diferenciamos una serie I (1) una vez (es decir, deshacer la integración) obtenemos una serie I (0). Del mismo modo, una serie I (2) necesitaría ser diferenciada (es decir, diferenciada) dos veces para dar una serie I (0). La mayoría de los instrumentos financieros individuales, como acciones individuales o pares de FX, se comportan casi como series I (1). Por otro lado, los índices tales como el Dow etc que se componen un gran número de activos individuales se comportan como serie integrada de orden superior. (Es por eso que los índices son mucho más difíciles de negociar, pero eso es una historia para otro día.). Si usted toma su par / timeframe preferido, diga los datos de 5-min de GBPJPY, y tome las diferencias sucesivas y trace ellos, usted conseguirá una serie que mira ruidosa centrada casi casi cero. Si calcula la varianza en varias ventanas, es muy parecido en todas partes. Aunque esta es una prueba lejos de riguroso para la estacionariedad, es lo suficientemente bueno para los propósitos presentes (para asegurarse de que sería necesario llevar a cabo una prueba de raíz unitaria adecuada y utilizar el estadístico-T para aceptar o rechazar la presencia de una raíz unitaria en Un nivel dado de significación estadística). Así que los datos de FX que nos interesan es generalmente I (1). Sin entrar en demasiados detalles aquí (el tema es muy grande) existen varios tipos diferentes de no estacionariedad. Algunos tipos de series I (1) no son estacionarios porque son aleatorios - es un ejemplo perfecto. Tiene una dimensión fractal de 1,5 (o equivalente a un exponente de Hurst de 0,5) y es, como se dice, al azar. NOTA: Necesitamos cubrir propiedades fractal en un post posterior. Un paseo al azar no se puede predecir y no se puede negociar con éxito. Se dice que otras series de I (1) son) de los datos originales, quiero que lo que quede sea una serie estacionaria. La otra idea que describiremos esta vez es la volatilidad estocástica. Si usas una herramienta de gráficos agradable, como los encontrados en TradeStation, etc, y en la plataforma de IG-Index Java, todos habrán notado que al mirar el mismo par de FX en diferentes marcos de tiempo, la serie parece muy ruidosa en algunos Resoluciones y mucho más agradable y suave en otros. La suavidad no sólo aumentar con el tiempo - He visto el GBPJPY mirar bastante horrible en M1, M3, M5, M10, entonces se ve muy bien en M15, pero luego volver a bastante desagradable en M30, H1. Este comportamiento se debe a un fenómeno llamado es bastante diferente (hemos tocado esto mucho antes en este hilo). Si calcula la información mutua de Shannon en diferentes escalas de tiempo, verá que la curva tiene inmersiones (en realidad picos, pero utilizo un algoritmo que calcula las cosas al revés por razones que no nos conciernen aquí). Lo que buscamos aquí Queremos encontrar algo que realmente podemos comerciar. Queremos una verdadera tendencia que podemos aferrarnos y evitar los peligrosos bancos de falsas tendencias y mercados. Piense en esto en términos de un sistema de comunicación. El transmisor puede enviar un 1 o un 0 y el trabajo del receptor es decidir si se envió un 1 o un 0. (Esta es una descripción precisa de cualquier sistema de comunicaciones digitales moderno, por ejemplo, teléfonos móviles). El canal de radio añade ruido y afecta aleatoriamente a la señal, a veces cambiando 0 s en 1 sy viceversa. Si el canal es libre de ruido y siempre recibimos un 1 cuando se envió un 1 (igual para 0), entonces todo es genial. Podría pensar que el peor caso sería un canal muy ruidoso que siempre cambia 0 s por 1 s (y vv). Pero esto es fácil de manejar demasiado - sólo invertir todo en el receptor El peor caso es en realidad el canal donde 1 s se cambian a 0 s al azar para que el receptor no puede decidir mejor qué símbolo fue enviado que lanzando una moneda justa En digital Los sistemas de comunicaciones, que utilizan poderosos para codificar la información antes de la transmisión para combatir los efectos del canal de radio, cuyas propiedades son bastante bien conocidos de antemano. Así que en nuestro sistema de comercio, si tenemos nuestros datos de FX en una escala de tiempo determinada cuya información mutua es cercana a 0,5, no podemos decidir mejor si comprar o vender (ir largo o corto) que lanzando una moneda. NO PODEMOS COMERCER ESTE INSTRUMENTO EN ESTE TIEMPO. Sin embargo, si encontramos un marco de tiempo en el que la información mutua está sesgada de 0,5 (hacia arriba o hacia abajo), entonces tenemos una probabilidad estadística - tenemos una ventaja y eso es todo lo que necesitamos. No tenemos que ganar todas las batallas mientras ganemos la guerra. Usted habrá visto en las curvas de equidad de mi robot que no siempre tiene razón, pero que en general la curva de equidad es inexorablemente hacia arriba. Conocemos el comportamiento matemático de nuestra serie de tiempo en términos de su orden de integración y por lo tanto podemos diseñar filtros para extraer la información que queremos. También sabemos que tenemos que escoger nuestro marco de tiempo para que la naturaleza estocástica de la agrupación de volatilidad funcione a nuestro favor. He descrito mi propio mercado. Puedo configurar mi rastreador a cualquier escala de tiempo que desee y actualmente estoy explorando datos de 4 min 17 s en un instrumento debido a las razones expuestas anteriormente. No hay demasiadas piezas de la gente de los rompecabezas que están siguiendo este hilo, buscando en Google las cosas con las que no están familiarizados y haciendo su investigación ahora estarán casi listos para armar un sistema que no esté a un millón de millas de la mía 25 a la semana en una pequeña cuenta - ver mis puestos de los archivos de comercio y las curvas de equidad) Se unió a enero de 2008 Estado: MathMaven 193 Puestos Sólo en una nota de precaución más allá de mi último mensaje. Cuando hablo de los resultados de mi robot, me refiero a eso. ¿Tengo que trabajar ahora, pero todavía no confío en él. No tengo suficiente historia comercial todavía para poder decidir si los resultados que estoy viendo son porque el robot realmente tiene una ventaja en el mercado de FX o si él acaba de tener una racha de suerte (como muchos jugadores). Para decidir, debemos usar otra estadística, esta vez, la distribución de chi cuadrado. (Por favor tenga cuidado de usar las estadísticas correctas para las cosas correctas Para la prueba de raíz unitaria necesitamos la estadística t Para otras cosas necesitaremos la estadística F, y así sucesivamente) Cuando miras una tabla del chi - squared distribución, es necesario especificar el número de (dof) de lo que usted está tratando de medir. Esto es sólo una jerga para el número de cosas que puedes cambiar. Nunca caiga en la trampa de la construcción de un sistema de comercio con cientos de variables que puede ajustar. Por supuesto, se ajustará a cualquier historia comercial que desee Puede SIEMPRE poner un polinomio de orden N (N-1) a través de N puntos perfectamente, pero no ha probado nada La pregunta es si se puede poner, digamos, un cuadrático aunque 100 puntos. Si es así, usted ha encontrado una relación verdadera. Aquellos que abogan por el principio de KISS en el comercio son absolutamente correctos por razones matemáticas demostrables. Mi sistema de comercio esencialmente tiene 2 parámetros de filtro que puedo cambiar (respondiendo a Qu. 1 de CL s post 57). Por lo tanto, si quiero ser capaz de decir con alguna validez estadística - digamos el nivel de confianza - que mi sistema está logrando los resultados es porque estoy haciendo algo bien y NO por pura buena suerte, entonces necesito mirar el Chi-squared mesas para 2 dof en, por ejemplo, el nivel 99. Ahora puedo leer un número que me dice esencialmente la cantidad de oficios que necesito para empujar el sistema para estar seguro en mi creencia. Todavía no estoy allí. La mayoría de los estadísticos exigiría por lo menos 30 decisiones para cada grado de libertad en el nivel de 95 para que pueda calcular fácilmente el número de meses de historia que se necesitan en los oficios de X por día. Por favor, asegúrese de probar a fondo antes de poner los viejos shekels ganado en los mercados. Es muy alentador ver lo que la gente en este hilo ya están haciendo con los filtros digitales - claramente los colegas tienen lo básico bajo Su cinturón y entender la importancia de la respuesta en frecuencia y fase como propiedades separadas pero relacionadas de filtros (digitales). Además, parece que los whingers y los cínicos se han aburrido y han pasado a molestar a otros hilos, dejando un núcleo duro de gente seria que entre nosotros, estoy seguro, puede diseñar algunos sistemas excelentes. Aunque conozco mucho sobre procesamiento de señales, soy un novato de FX y ese lado es igualmente importante para el éxito, me siento. Por lo tanto, algunas ideas más necesarias. Orden de Integración Ya hemos hablado de que las series temporales financieras son no estacionarias (es decir, los cumulantes de sus distribuciones de probabilidad tales como media, varianza, etc. varían con el tiempo). Podemos medir el grado de no estacionariedad a través del concepto de orden de integración. En un sistema de muestra discreta, podemos aproximar la derivada de una serie simplemente tomando diferencias sucesivas, por ejemplo, d t x t - x t-1. Pruebe esto: genere una onda senoidal simple s t sin (2.pi. t / P) donde P es cualquier periodo que quiera, digamos 20 barras, y tome las diferencias d t s t - s t-1. Si traza esto en el mismo gráfico, obtendrá una onda de coseno casi perfecta. ¿Por qué, porque d / dt cos (t). Una vez que tenemos la diferencia serie d t, podemos tomar las diferencias de nuevo para obtener d2 t y así sucesivamente. Definimos una serie estacionaria que tiene orden de integración cero, escrita I (0). Si tenemos una serie temporal no estacionaria, pero cuando tomamos las primeras diferencias obtenemos una serie estacionaria, la serie temporal original se dice que es, escrita I (1). Porque si diferenciamos una serie I (1) una vez (es decir, deshacer la integración) obtenemos una serie I (0). Del mismo modo, una serie I (2) necesitaría ser diferenciada (es decir, diferenciada) dos veces para dar una serie I (0). La mayoría de los instrumentos financieros individuales, como acciones individuales o pares de FX, se comportan casi como series I (1). Por otro lado, los índices tales como el Dow etc que se componen un gran número de activos individuales se comportan como serie integrada de orden superior. (Es por eso que los índices son mucho más difíciles de negociar, pero eso es una historia para otro día.). Si usted toma su par / timeframe preferido, diga los datos de 5-min de GBPJPY, y tome las diferencias sucesivas y trace ellos, usted conseguirá una serie que mira ruidosa centrada casi casi cero. Si calcula la varianza en varias ventanas, es muy parecido en todas partes. Aunque esta es una prueba lejos de riguroso para la estacionariedad, es lo suficientemente bueno para los propósitos presentes (para asegurarse de que sería necesario llevar a cabo una prueba de raíz unitaria adecuada y utilizar el estadístico T para aceptar o rechazar la presencia de una raíz unitaria en Un nivel dado de significación estadística). Así que los datos de FX que nos interesan es generalmente I (1). Sin entrar en demasiados detalles aquí (el tema es muy grande) existen varios tipos diferentes de no estacionariedad. Algunos tipos de series I (1) no son estacionarios porque son aleatorios - es un ejemplo perfecto. Tiene una dimensión fractal de 1,5 (o equivalente a un exponente de Hurst de 0,5) y es, como se dice, al azar. NOTA: Tenemos que cubrir las propiedades fractal en un post posterior. Un paseo al azar no se puede predecir y no se puede negociar con éxito. Se dice que otras series de I (1) son) de los datos originales, quiero que lo que quede sea una serie estacionaria. La otra idea que describiremos esta vez es la volatilidad estocástica. Si usas una herramienta de gráficos agradable, como los encontrados en TradeStation, etc, y en la plataforma de IG-Index Java, todos habrán notado que al mirar el mismo par de FX en diferentes marcos temporales, la serie parece muy ruidosa en algunos Resoluciones y mucho más agradable y suave en otros. La suavidad no sólo aumentar con el tiempo - He visto el GBPJPY mirar bastante horrible en M1, M3, M5, M10, entonces se ve muy bien en M15, pero luego volver a bastante desagradable en M30, H1. Este comportamiento se debe a un fenómeno llamado es bastante diferente (hemos tocado esto mucho antes en este hilo). Si calcula la información mutua de Shannon en diferentes escalas de tiempo, verá que la curva tiene inmersiones (en realidad picos, pero utilizo un algoritmo que calcula las cosas al revés por razones que no nos conciernen aquí). Lo que buscamos aquí Queremos encontrar algo que realmente podemos comerciar. Queremos una verdadera tendencia que podemos aferrarnos y evitar los peligrosos bancos de falsas tendencias y mercados. Piense en esto en términos de un sistema de comunicación. El transmisor puede enviar un 1 o un 0 y el trabajo del receptor es decidir si se envió un 1 o un 0. (Esta es una descripción precisa de cualquier sistema de comunicaciones digitales moderno, por ejemplo, teléfonos móviles). El canal de radio añade ruido y afecta aleatoriamente a la señal, a veces cambiando 0 s en 1 sy viceversa. Si el canal es libre de ruido y siempre recibimos un 1 cuando se envió un 1 (igual para 0), entonces todo es genial. Podría pensar que el peor caso sería un canal muy ruidoso que siempre cambia 0 s por 1 s (y vv). Pero esto es fácil de manejar demasiado - sólo invertir todo en el receptor El peor caso es en realidad el canal donde 1 s se cambian a 0 s al azar para que el receptor no puede decidir mejor qué símbolo fue enviado que lanzando una moneda justa En digital Los sistemas de comunicaciones, que utilizan poderosos para codificar la información antes de la transmisión para combatir los efectos del canal de radio, cuyas propiedades son bastante bien conocidos de antemano. Así que en nuestro sistema de comercio, si tenemos nuestros datos de FX en una escala de tiempo determinada cuya información mutua es cercana a 0,5, no podemos decidir mejor si comprar o vender (ir largo o corto) que lanzando una moneda. NO PODEMOS COMERCER ESTE INSTRUMENTO EN ESTE TIEMPO. Sin embargo, si encontramos un marco de tiempo en el que la información mutua está sesgada de 0,5 (hacia arriba o hacia abajo), entonces tenemos una probabilidad estadística - tenemos una ventaja y eso es todo lo que necesitamos. No tenemos que ganar todas las batallas mientras ganemos la guerra. Usted habrá visto en las curvas de equidad de mi robot que no siempre tiene razón, pero que en general la curva de equidad es inexorablemente hacia arriba. Conocemos el comportamiento matemático de nuestra serie de tiempo en términos de su orden de integración y por lo tanto podemos diseñar filtros para extraer la información que queremos. También sabemos que tenemos que escoger nuestro marco de tiempo para que la naturaleza estocástica de la agrupación de volatilidad funcione a nuestro favor. He descrito mi propio mercado. Puedo configurar mi rastreador a cualquier escala de tiempo que desee y actualmente estoy explorando datos de 4 min 17 s en un instrumento debido a las razones expuestas anteriormente. No hay demasiadas piezas de la gente de los rompecabezas que están siguiendo este hilo, buscando en Google las cosas con las que no están familiarizados y haciendo su investigación ahora estarán casi listos para armar un sistema que no esté a un millón de millas de la mía 25 a la semana en una pequeña cuenta - ver mis puestos de los archivos de comercio y las curvas de equidad) Gracias por un post maravilloso. Quiero asegurarme de que entiendo el concepto que está describiendo. Consulte una captura de pantalla adjunta de una hoja de cálculo de Excel. En el lado izquierdo verá nuestros datos FX (EURJPY 1Hr). Este es nuestro I (1). Es normal, no los datos estacionarios. Con el fin de obtener algo de utilidad fuera de ella, tenemos que integrar los datos de acuerdo a d t x t - x t-1. Este resultado será nuestra serie estacionaria, o I (0). Esto se encuentra en el lado derecho de la captura de pantalla. La diferencia entre el abierto, alto, bajo y cerrado. Si tenemos una serie no estacionaria y una serie estacionaria podemos encontrar un comerciable es I (1) - I (0) Quiero asegurarme de tener esto correcto. Usted dijo que una serie estacionaria (I (0)) más una serie no estacionaria (nuestros datos FX originales) resulta en algo no estacionario. Puesto que no estamos añadiendo I (0) I (1) quería asegurarse de que estoy en el camino correcto. Gran post e información. Este hilo es muy valioso como una ayuda de enseñanza. Por favor, corrija si he malinterpretado sus explicaciones. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Puede que lo haya descubierto. Lo siento por el post repetitivo. Por favor vea las fotos adjuntas. Me siento como s hace un par de años y estoy de vuelta en las estadísticas de negocios de la universidad. -) Así que, obtengo una estadística t (basada en i hizo los cálculos correctos) de -1.37226. Utilicé 100 observaciones. Desde -1.37226 2 (-3.51), 5 (-3.17) y 10 (-2.58), no podemos rechazar el Nulo que existe una raíz unitaria. Por lo tanto, ahora tenemos un conjunto estacionario de datos y es correcto (whew) sé acerca de esto menos que usted, así que tome mis comentarios como sólo tratando de ayudar. De la lectura del doc .. me parece que usted debe haber utilizado x C 3 a C 103 con su y D 4 a D 104 .. ya que debe regresar deltaprice en valores rezagados de precio. IMHO Hice la regresión sobre los precios delta frente a los precios rezagados de los datos semanales del GBPJPY, desde enero 78 hasta el 23 de marzo de 2008, total de 1578 observaciones, y con un t-stat de 1.2391 para el interceptor y -1.9201 para la serie original, Adjunto, no puedo rechazar la hipótesis de que existe una raíz unitaria, y por consiguiente, las series temporales originales deben considerarse como no estacionarias. Ahora, no sé cómo utilizar este conocimiento ... pero .. y tengo una pregunta, mejor parece estúpido una vez que ser ignorante para siempre, así que, tengo que pedir .. CB: Según mi interpretación de las estadísticas t ..1.2391 para el interceptor y -1.9201 para series temporales originales significa que AMBAS series no son estacionarias. ¿Podría usted por favor comentar sobre ello Y, si ese fuera el caso, todavía no tenemos I (0), por lo que necesitamos hacer una diferencia de las diferencias Imagen Adjunta (haga clic para ampliar) Yo sé acerca de esto menos que usted, por lo que Tomar mis comentarios como sólo tratando de ayudar. De la lectura del doc .. me parece que usted debe haber utilizado x C 3 a C 103 con su y D 4 a D 104 .. ya que debe regresar deltaprice en valores rezagados de precio. IMHO Hice la regresión sobre los precios delta frente a los precios rezagados de los datos semanales del GBPJPY, desde enero 78 hasta el 23 de marzo de 2008, total 1578 observaciones, y con un t-stat de 1.2391, adjunto, no puedo rechazar la hipótesis de que hay Una raíz unitaria, y consecuentemente, la serie temporal original debe ser considerada como no estacionaria. Ahora, no sé cómo usar este conocimiento ... aunque estoy de acuerdo en realidad. Mi problema es cuando intenté hacer la regresión contra las columnas (D: D) conseguí un error. Cuando se especificó un retraso i también tiene un error. Tal vez hice algo mal. Intentaré ahora mismo y seguiré escribiendo. -) Tengo el mismo error que el anterior. La primera entrada está en blanco en el Y (el cambio en N). Vea lo que usted piensa. Supongo que es error de usuario en mi final :-) Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Se unió a enero de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Simba tiene toda la razón Hay dos lecciones aquí. (1) Las pruebas rigurosas para la estacionariedad son notoriamente difíciles y necesitan un montón de datos, (2) Estamos viendo un fenómeno que tocamos anteriormente en estos marcos de tiempo más largos (creo CL utilizado 1H y Simba utilizado 1W). Cuando escribimos matemáticamente una integración, usamos un símbolo como un rizado largo. Esto es exactamente lo que la integración es en una serie discreta. La diferenciación es sólo la sustracción y la integración es sólo adición. Por lo tanto, un simple promedio móvil que sólo suma las últimas muestras N (y divide por N para normalizar) es sólo la integración de los datos. Esta es la razón por la MA tiene retraso. Reglas: - INTEGRACIÓN (a) Suaviza (b) Tiene fase LAG p. MA se alisa pero tiene retraso. - DIFERENCIACIÓN (a) Suaviza (b) Tiene fase, p. MOMENTUM conduce pero es ruidoso. Sólo las leyes de la física en acción Ya que ambos han establecido que no pueden rechazar la hipótesis de una raíz unitaria sobre los datos diferenciados, debemos creer que el orden de integración de su serie original fue mayor que I (1). Dado los plazos que tiene, esto es probable que sea así. Por qué los datos a plazos más cortos son generalmente I (1). Cuando hacemos escalas de tiempo más largas desde la más corta (integración), elevamos el orden de integración de la serie. PROBLEMA. El orden de integración puede ser fraccionario. Esto no es de ninguna manera una idea obvia, pero podría ser decir que yo (1.2). Así que cuando se diferencian una vez que obtenga I (0.2) que está casi inmóvil, pero todavía lo suficiente como para hacer que la prueba falla. Esta es la razón matemática profunda por la cual los diferentes marcos temporales se comportan de manera diferente cuando se negocian y por qué el análisis MTF puede ser muy perspicaz. Este es un tema muy profundo, pero va directamente al corazón de por qué el comercio de un instrumento en un marco de tiempo. Se ha unido Nov 2007 Status: Member 35 Puestos Simba tiene toda la razón Hay dos lecciones aquí. (1) Las pruebas rigurosas para la estacionariedad son notoriamente difíciles y necesitan un montón de datos, (2) Estamos viendo un fenómeno que tocamos anteriormente en estos marcos de tiempo más largos (creo CL utilizado 1H y Simba utilizado 1W). Cuando escribimos matemáticamente una integración, usamos un símbolo como un rizado largo. Esto es exactamente lo que la integración es en una serie discreta. La diferenciación es sólo la sustracción y la integración es sólo adición. Por lo tanto, un simple promedio móvil que sólo suma las últimas muestras N (y divide por N para normalizar) es sólo la integración de los datos. Esta es la razón por la MA tiene retraso. Reglas: - INTEGRACIÓN (a) Suaviza (b) Tiene fase LAG p. MA se alisa pero tiene retraso. - DIFERENCIACIÓN (a) Suaviza (b) Tiene fase, p. MOMENTUM conduce pero es ruidoso.